Equity curve
Een visuele weergave van de portefeuillewaarde over de testperiode, zodat je in één oogopslag ziet of de strategie stabiel groeit of grote pieken en dalen kent.
Dienst
Weet hoe je strategie had gepresteerd — vóór je live gaat
Backtesting met historische marktdata geeft je feitelijke inzichten, geen aannames.
Beslissen op basis van data, niet op gevoel
Een backtestrapport laat zien waar je strategie sterk is en waar de zwaktes zitten.
Live gaan met een ongeteste bot is een vermijdbaar risico. Mulder Kantoor voert uitgebreide backtests uit op minimaal vijf jaar historische prijs- en volumedata, gesplitst in een in-sample trainingsperiode en een out-of-sample validatieperiode. We rapporteren metrics als maximale drawdown, Sharpe-ratio, win/loss-verhouding en gemiddelde holdingtime — niet om je te imponeren met cijfers, maar om samen een realistisch beeld te vormen van wat de strategie doet. De backtestresultaten zijn altijd historisch en geen garantie voor toekomstige uitkomsten. Dat zeggen we expliciet in elk rapport.
Wat het backtestrapport bevat
Transparante metrics, leesbaar voor traders van elk niveau.
Trade-voor-trade log
Elke gesimuleerde trade staat in de log met datum, instrument, richting, in- en uitstapprijs en resultaat. Zo kun je zelf uitschieters analyseren.
Risicocijfers
Max drawdown, dagelijkse volatiliteit en Calmar-ratio geven een eerlijk beeld van het risicoprofiel van jouw strategie in diverse marktfasen.
Seizoensanalyse
We splitsen de resultaten per jaar en per kwartaal, zodat je ziet of de strategie consistent presteert of sterk afhankelijk is van specifieke marktperiodes.
“Het backtestrapport van Mulder Kantoor liet zien dat mijn strategie in 2020 zwaar onderuit ging. Ik heb de parameters aangepast en pas daarna de bot live gezet. Dat inzicht was het geld meer dan waard.”
— Lars Bakker, Amsterdam
Wil je jouw strategie laten backtesten?
Neem contact op en we bespreken welke data en parameters relevant zijn voor jouw aanpak.
Neem contact op